Лаборатория Интегрированных Систем Автоматизированного Проектирования (ИСАП)


RUS

Аннотации трех последних важнейших публикаций


1. Соложенцев Е. Д. Управление риском и эффективностью в экономике: Логико-вероятностный подход. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 250 с.

В книге изложен логико-вероятностный (ЛВ) подход к управлению риском и эффективностью в банках, экономических и социальных системах по статистическим данным, обеспечивающий адекватность, высокую точность, робастность и прозрачность оценки и анализа риска. Системы рассматриваются как структурно-сложные с Л-связями, случайными событиямии вероятностями. В базу данных вводятся конечные множества для значений параметров,что позволяет получить модель риска в виде системы Л-уравнений. Разработанспециальные Software, методы анализа и управления системами по критериям риска и эффективности. Описаны приложения ЛВ-управления риском и эффективностью для кредитов, портфеля активов, менеджмента, магазина, развития. Книга предназначена для специалистов в области риска, студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых факультетов университетов.

2. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. Изд. 2-е. СПб.: Издательский дом "Бизнес-пресса", 2006. 530с.

Рассмотрены методологические аспекты сценарного логико-вероятностного(ЛВ) управления риском неуспеха в бизнесе и технике на стадиях проектирования, испытанийи эксплуатации. Изложены теоретические основы ЛВ-управления риском в бизнесеи технике, включающие в себя ЛВ-исчисление, структурно-логическое моделированиеи ЛВ-теорию риска с группами несовместных событий (ГНС).Изложена ЛВ-теория риска неуспеха с ГНС, методики идентификации модели риска по статистическим данным и методы анализа риска по вкладам инициирующих событий и их градаций в риск итогового события, средний риск множества событий и точность ЛВ-модели риска. Приведены ЛВ-модели риска неуспеха и примеры исследований длякредитных рисков физических и юридических лиц, риска мошенничеств в бизнесе и взаимодействия компаний, риска портфеля ценных бумаг, риска потери качества и эффективности, риска неуспеха менеджмента компании. Рассматривается большое число новых задач оценки, анализа и управленияриском. ЛВ-модели кредитного риска показали почти вдвое большую точность, в семь раз большую робастность и существенно большую прозрачность, чем известныеметодики оценки риска. Описаны программные средства для ЛВ-оценки, анализа и управления риском на основе ЛВ-теории риска с ГНС, структурно-логического моделирования и алгебры кортежей. Книга имеет прикладную направленность и предназначена для специалистов в области управления риском в банковских, технических и организационных системах, а также студентов, аспирантов и преподавателей соответствующих университетов и школ бизнеса.

3. Соложенцев Е. Д., Степанова Н.В., Карасев В.В. \ Прозрачность методик кредитных рисков и рейтингов. - СПб.:Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 150 с.

Сформулирована проблема прозрачности методик для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц и предложен логико-вероятностный подход к ее решению. Выполнен анализ прозрачности скоринговых методик для оценки кредитных рисков и показана их непрозрачность. Исследованы положения "Базель II" по резервированию капитала, определяющие единые стандарты прозрачности и отчетности в международной банковской системе, и описаны трудности их внедрения из-за отсутствия эффективных прозрачных методик оценки кредитных рисков и рейтингов заемщиков.
Изложена логико-вероятностная теория (ЛВ-теория) кредитного риска физических и юридических лиц с группами несовместных событий (ГНС). Приведены достоинства ЛВ-теории риска в отношении прозрачности, точности и робастности.
Показаны недостатки и непрозрачность методик для выбора и анализа оптимальных инвестиционных портфелей по Марковицу и VaR. Изложена ЛВ-теория (LP-VaR) портфеля, использующая произвольные распределения доходности акций и обеспечивающая прозрачность анализа и прогнозирования риска.
Отмечено, что известные кредитные рейтинговых агентств (CRA's) утратили доверие к себе из-за непрозрачности их методик. CRA's используют методику оценки качества функционирования компаний, общепринятую в мировом бизнесе. Веса критериев для оценки рейтингов (качества) и составляют "интеллектуальную" собственность CRA's. Скоринговая методика оценки кредитных рейтингов не является прозрачной и не позволяет определить цену за риск кредита и резервирование на случай дефолта. Предложена ЛВ-методика для оценки кредитного рейтинга. Приведена оценка прозрачности методик кредитного рейтинга самими участниками рынка, изложенная ими в "Кодексе стандартного поведения участников рынка". Выполнен анализ прозрачности (открытости) Software для оценки кредитных рейтингов и рисков. Сделан вывод, что российские банки могут и должны создать собственное рейтинговое агентство на основе научно-обоснованной ЛВ-теории кредитного риска.


IISAD Main Page

Fax: 7(812) 321-47-71; E-mail: esokar@gmail.com