Алексеев Вадим Вячеславович

Образование

В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "Системы автоматизированного проектирования". С 2004 по 2007 г. проходил очную аспирантуру при лаборатории интегрированный систем автоматизированного проектирования Института проблем машиноведения РАН. В 2009 г. в совете при Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения защитил кандидатскую диссертацию на тему "Разработка логико-вероятностных моделей, методов и алгоритмов для управления риском и эффективностью в структурно-сложных системах".

Работа

С 2004 по 2009 гг. работал программистом первой категории в лаборатории интегрированный систем автоматизированного проектирования Института проблем машиноведения РАН.
С 2010 переведен на должность научного сотрудника.

Область научных интересов

Моделирование, анализ и прогнозирование риска в структурно-сложных экономических и технических системах на основе логико-вероятностного подхода.

Публикации

1. Алексеев В. В. Логико-вероятностный подход к управлению риском и эффективностью в структурно сложных системах / В. В. Алексеев, Е. Д. Соложенцев // Информационно-управляющие системы. 2009. ╧6. C. 67-71.
2. Алексеев В. В. Логико-вероятностное моделирование риска портфеля ценных бумаг как структурно сложного объекта / В. В. Алексеев // Научная сессия ГУАП: Сб. докладов: В 3 ч. Ч 2. Технические науки. СПбГУАП. СПб., 2008. С. 52-55.
3. Алексеев В. В. Логико-вероятностное моделирование риска портфеля ценных бумаг / В. В. Алексеев, Е. Д. Соложенцев // Информационно-управляющие системы. 2007. ╧6. C. 49-56.
4. Алексеев. В. В. Методические указания к лабораторным работам "Логико-вероятностная теория риска портфеля ценных бумаг" / В. В. Алексеев, Е. Д. Соложенцев, В. В. Шоколов. СПбГУАП. 2007. 48 с.
5. Алексеев В. В. Логико-вероятностное моделирование риска портфеля ценных бумаг с использованием копул / В. В. Алексеев В. В. Шоколов Е. Д. Соложенцев // Управление финансовыми рисками. 2006. ╧3. С. 272-274.
6. Alexeev V. V. Logical-and-probabilistic modeling of security portfolio and copulas / V. V. Alexeev, V. V. Shokolov, E. D. Solojentsev // Mathematical Economics. Wrozlaw. ╧10. 2006. pp.73-88.
7. Alexeev V. V. Logical and probabilistic risk management of security portfolio / V. V. Alexeev, V. V. Shokolov // Proc. of the Fourth Int. Scien. School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems". St. Petersburg: SPUASE, 2005. pp. 165-178.
8. Алексеев В. В. Исследование оптимизации по LP-VaR структуры инвестиционного портфеля / В. В. Алексеев // Материалы международной конференции по машиностроению и безопасности человека. СПб ГУАП. 2004. С. 337-345.
9. Алексеев В. В. Логико-вероятностный подход к риску портфеля ценных бумаг / В. В. Алексеев // Шестая научная сессия аспирантов ГУАП: cб. докл. в 2 ч.: ч.1 Технические науки. СПбГУАП. 2003. C. 3-7.
10. Solojentsev E. D. Logic-and-probabilistic theory of security portfolio risk / E. D. Solojentsev, V. Alexeev // Proceedings of the Third International Scientific School "Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems". St. Petersburg: SPSUASI, 2003. pp. 32-51.

E-mail: esokar@gmail.com